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期权结算价为何如此主要.PDF 6页

2020-02-11 | 人围观

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  衍生品研究申报

  bodon

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  2015 年08 月07 日 证券研究申报—衍生品点评申报

  期权结算价为何如此主要?

  [table_research] [table_main] 华宝基金研究类模板

  剖析师:李真

  ◎ 投资要点:

  执业证书编号:S0890513110002

  德律风:021 ?期权合约的结算价格是计算期权合约逐日日终保持保证金、下一生意日

  邮箱:lizhen@ 开仓保证金、涨跌停价格等数据的基准。期权合约的结算价格为该合约当日收

  研究助理:奕丽萍 盘集合竞价的成交价格,当日收盘集合竞价未构成成交价格或许成交价格清晰

  德律风:021 不公道的,由上交所另行计算该合约的结算价格。假设结算价爆发了毛病,期

  发卖效劳德律风: 权义务仓的保证金就算不准,晦气于期权运营机构的风险控制,另外,一旦涨

  021 跌停价格掉足,而且收盘集合竞价被撮合在涨跌停价格后,成交价就会阔别期

  相干研究申报 权的实际价格,做市商没法做出正常报价。

  ?越实值的合约,受结算价毛病受影响的保证金缩水比例越大年夜,越远月的

  [table_product]

  1 《对冲受限,期权成交量微降》2015.8.7 合约受影响越大年夜,个中认沽期权受影响较大年夜,十分的有60%摆布的缩水。

  2《市场振荡加重,IV 扶摇而上》2015.7.31 ?关于认购期权,越实值合约的涨停价受影响越大年夜,十分的有接近 60%

  3 《场外证券营业新规—创客的“春季”》 的缩水,而跌停价基本不受影响;关于认沽合约,异样是越实值合约的涨停价

  2015.7.30 受影响越大年夜,十分的有接近 90%的缩水,跌停价异样也是大年夜面积受影响。越

  4 《场外股权质押式回购或成活动性良药》 远月的合约受影响越大年夜。

  2015.7.28

  5 《极端行情中的“避风港”——期权》

  2015.7.24

  6 《收益凭证克日放长、利率下行》

  2015.7.20

  7 《私募舆情监控:个股、板块与概念》

  2015.7.20

  8 《期权迎来第四个行权日,日成交量再

  创新高》2015.6.25

  9 《别跳楼!一种计谋助你震动市中强势

  逆袭》2015.6.19

  10 《价格分化清晰:认购向南,认沽向北》

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